Gcm Forex Swap Punkte

Die Differenz zwischen der Forward Rate und dem Kassakurs für ein bestimmtes Währungspaar, wenn es in Pips ausgedrückt wird, wird typischerweise als Swap-Punkte bezeichnet. Diese Punkte werden unter Verwendung eines ökonomischen Konzeptes mit dem Namen Zinsparität berechnet. Diese Theorie bedeutet, dass die abgesicherten Renditen, die nach der Anlage in verschiedene Währungen erhalten wurden, unabhängig davon, was ihre Zinssätze sind, gleichzusetzen sind. Mit dieser Theorie bestimmen die Devisentermingeschäfte die Devisentermingeschäfte für ein gegebenes Lieferdatum mathematisch, indem sie die Nettokosten oder den Nutzen berücksichtigen, der bei der Kreditvergabe einer Währung und der Entleihung eines anderen gegen sie während des Zeitraums erfolgt, der durch das Spot-Valutadatum und den Terminlieferungstermin umfasst wird . Berechnung der Terminkurse und der Swap-Punkte Die Grundgleichung, die zur Berechnung der Terminkurse verwendet wird, wenn der US-Dollar als Basiswährung fungiert, ist: Forward Price Spot Price x (1 IR Foreign) (1Ir US) Der Begriff Ir Foreign ist der Zinssatz für den Zähler Währung und Ir US bezieht sich auf den Zinssatz in den Vereinigten Staaten. Anschließend wird ein Swap-Punkte für die Berechnung der Swap-Punkte ausgegeben: Swap Points Vorwärts Preis - Spot Preis Spot Preis x ((1 Ir Foreign) (1Ir US) - 1) Rollover Swap Beispiel Nun soll ein praktisches Beispiel veranschaulicht werden Über die Swap-Punkte Gleichung funktioniert bei der Berechnung des Fair Value für einen Rollover-Swap. Um dies zu tun, müssten Sie zunächst bestimmen, was die vorherrschende kurzfristige Interbank Einlagenzinsen sind für jede der Währungen in das Paar, die Sie handeln beteiligt sind. Sie könnten dann die obige Gleichung verwenden, um die Swap-Punkte für ein Währungspaar zu berechnen, in dem der US-Dollar die Basiswährung war. Alternativ können Sie den Rollover auch berechnen, indem Sie die Zinssätze für jede der betroffenen Währungen saldieren. Als Beispiel betrachten wir ein tomnext-Rollover einer kurzen AUDUSD-Position, in der Sie die Position ab der Auslieferung am folgenden Werktag abrollen würden (kurz Tomorrow oder Tom genannt), bis zum nächsten Werktag. Der kurzfristige Zinssatz für den US-Dollar ist nur 0,25, und das ist die Währung, die gekauft wurde und daher lange gehalten wird, so dass Sie diesen Zinssatz für die Währung zu gewinnen. Darüber hinaus ist der kurzfristige Zinssatz für den australischen Dollar 4,5 und das ist die Währung, die verkauft wurde und daher kurz gehalten wird. Infolgedessen zahlen Sie diesen Zinssatz auf der Währung. Diese Netze zu einer annualisierten Zinsdifferenz für das Währungspaar von 4,25. Natürlich sind Sie nicht tun, die Rollover für ein Jahr, so müssen Sie es für den Zeitraum durch den zugrunde liegenden tomnext Swap. Daher würde die theoretische Überschlagsgebühr, die eine kurze AUDUSD-Position über Nacht halten würde, dem Händler die jährliche Zinsdifferenz von 4,25, dividiert durch 360, unter der Annahme eines eintägigen tomnext-Überrollungszeitraums und einer 30360-Tage-Zählbasis kosten. Sie würden dann die resultierende Zinsdifferenz für die tomnext Periode mit dem Nominalbetrag der Transaktion multiplizieren, um eine Währungsgröße für die Rollover-Gebühr zu erhalten. Sie können diese Währungsmenge dann in AUDUSD-Pips umwandeln, um einen fairen Wert für die tatsächliche Rollover-Gebühr zu erhalten, da sie oft von Forex-Retail-Brokern in Pips aufgeladen wird. Umgekehrt erhält der Händler eine ähnliche Menge, um über eine lange Position in AUDUSD zu rollen. Der Betrag erhalten würde in der Regel weniger, da es nach unten durch die Forex Broker Rollover bidoffer verbreitet angepasst werden würde. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Swap-Punkte und seine Bedeutung in Forex Trading-Strategien Swap-Punkte und seinen Wert in Forex Trading-Techniken Fx Swap-Punkte oder Währung Swap-Punkte ist der Unterschied zwischen dem Kassakurs und dem Vorwärts Rate in Währungspaaren, die in Pips angegeben sind. Normalerweise wird dies für einen bestimmten Typ eines Währungspaares durchgeführt, den Sie handeln möchten. Innerhalb dieses wird ein Finanzkonzept namens Zinssatz Parität verwendet, um die Punkte zu berechnen. Dieses Konzept zeigt, dass nach der Investition etwas Geld und nach dem Erhalten der Renditen für verschiedene Währungen müssen Sie einen Vergleich mit dem Zinssatz ohne Zweifel zu machen. Weiterleiten Händler mit diesem Konzept identifizieren Swap-Punkte in Forex Devisenhandel einfach durch die Berücksichtigung der Vorteil oder die Nettokosten bei der Anleihe-und Kreditwährung mathematisch über einen Zeitraum für die Lieferung der Lieferung und Spot-Wert-Datum. Forex Trading Um die Basiswährung der Forward Rate mit US-Dollar zu berechnen, kann Ihnen die folgende Gleichung helfen: Spot Price x (1 Ir Foreign) (1Ir US) Forward Price Where Ir Foreign bedeutet die Rate von Zinsen für die Zinswährung, während die US-amerikanischen Zinssätze den Zinssatz in den Vereinigten Staaten angeben. Mit dieser Gleichung können Sie die Swap-Punkte berechnen, die Sie nun erhalten können: Forward Price Spot Preis Swap Points Spot-Preis x (1 IR Foreign) (1Ir US) 1) Rollover Swap in Währungspaaren Um die Gleichung und Wie es für rollover swaps funktioniert, müssen Sie ein praktisches beispiel für die berechnung des beizulegenden zeitwertes durchführen. Sich bewusst sein, der Einlagenzinssätze von Interbank für jedes Währungspaar, das Sie behandeln möchten, ist extrem wichtig. Sie müssen die vorherrschenden Begriffe auf der Grundlage der Zeitspanne der Interbank kennen. Nach dem Erlernen der Begriffe können Sie die Swap-Punkte für die Währungspaare berechnen, die Sie behandeln möchten, indem Sie die Basiswährung mit dem US-Dollar unter Verwendung der obigen Gleichung erstellen. Durch die Ermittlung des Zinssatzes der Währungspaare können Sie die Rollovers weiter berechnen. Das Bewusstsein der Rollover vom Liefertermin bis zum nächsten Tag, wo Sie in absehbarer Zeit weiter Geschäfte machen können, ist sicherlich eines der besten Beispiele für den Rollover-Swap. Sie können auch machen und Kurbel aus Geld mit dem Zinssatz der Währungspaare, die Sie kaufen und halten sie für eine lange Zeit, wenn der Zinssatz beträgt 0,25 US-Dollar für einen kurzen Zeitraum. Da der Zinssatz 5 für australischen Dollar für kurzfristig ist, ist die Währung, die gehalten wird, kurz und Sie müssen den Zinssatz für das Währungspaar zahlen. Eine Variation des Zinssatzes von 4,25 des Währungspaares wird in den Rollovers annualisiert. Und Sie passen auf den spezifischen Zeitrahmen durch die Umsetzung der morgen nächsten Swap-Rollovers für 1 Jahr, wenn Sie aren8217t Handel mit Rollovers. Halten eine Übernachtungsposition für eine kurze AUDUSD gibt es eine Veränderung des Zinssatzes von 4,25 pro Jahr, die durch 360 für einen Händler als Rollover-Gebühr geteilt wird. Plus für einen Rollover-Zeitraum von einem Tag wird durch 30360 vertreten. Und für einen Tag Rollover-Swap seine vertreten durch morgen nächsten Rollovers. Durch Multiplikation der Summe der Transaktion mit dem Zinssatz für morgen nächste Periode you8217ll erhalten die Rollover-Gebühr von Währungspaaren. Und durch die Umwandlung der Währung in AUDUSD, um fairen Preis zu erhalten Retail-Broker in der Regel kostenlos die Rollover-Gebühr in Pips. Halten Sie eine lange Position, um die Summe gleich den AUDUSD-Händlern zu erhalten, würde versuchen, Rollover für einen langfristigen Deal. Aber wegen der Abwärts-Angebot von den Forex Broker Agenten verbreitet wird der Betrag erhalten weniger. Mehr Antworten finden Verwandte Themen zu 8220Unterstützung von Basis-Swaps für hedging8221. Swaps kostenlose Broker Liste Auf unserer Website fördern wir vor allem Swaps freie Forex Broker. Bitte besuchen Sie unsere Seite, wo wir aufgelistet top Forex Broker. Diesen Artikel weiterempfehlen: